Criando sistemas de negociação

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.
Criando um Sistema de Negociação Usando Redes Neurais.
A aprendizagem de máquinas tornou-se incrivelmente popular durante a última década com o advento de melhores algoritmos e poder computacional suficiente para enfrentar até mesmo os problemas mais exigentes. Hoje, os algoritmos de aprendizagem de máquinas resolvem problemas em muitas áreas onde relacionamentos complexos entre variáveis ​​são presentes e isso torna a aprendizagem de máquinas uma ferramenta potencialmente viável para a criação de estratégias de negociação. Mas como podemos criar um sistema comercial usando esse tipo de tecnologia? Neste artigo, vamos aprender a usar um algoritmo básico de aprendizado de máquina e ndash; chamado rede neural e ndash; para criar um sistema de negociação simples no EUR / USD.
Todos os fragmentos de codificação são amostras retiradas da nossa estrutura de programação F4, disponível na Asirikuy. A biblioteca de código aberto Shark é usada para a criação e treinamento dos algoritmos de aprendizado da máquina. No entanto, as ideias gerais e as noções algorítmicas apresentadas neste artigo podem ser traduzidas para outras bibliotecas e linguagens de programação.
O que é uma Rede Neural?
Uma rede neural é um tipo de algoritmo de aprendizagem de máquinas. A rede neural clássica mais simples é composta por uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída, onde cada camada contém um número determinado de & ldquo; neurones & rdquo ;. Cada neurônio na camada de entrada obtém um valor, processa-o usando uma função e passa para um ou vários neurônios na camada oculta com um determinado conjunto de pesos, os neurônios repitam o processo e passam os valores para um ou vários neurônios de saída . Em essência, a rede neural possui alguns valores de entrada e entrega alguns valores de saída ao processar as entradas através da sua estrutura funcional. Os neurônios não são senão unidades de processamento funcionais que passam valores multiplicados por certos pesos a outras unidades.
Fragmento de código 1. Função em C ++ que cria 84 exemplos usando 2 retornos como entradas eo retorno da barra seguinte como saída.
No entanto, uma rede neural não sabe como processar entradas desde o início, uma vez que não conhece os pesos atribuídos a cada conexão de rede neural. É por isso que precisamos de & ldquo; train & rdquo; uma rede neural usando um determinado conjunto de entradas e valores de saída, de modo que os pesos que definem as conexões entre os neurônios possam ser adequadamente definidos. Em seguida, usamos uma rede neural treinada para prever os resultados em dados desconhecidos, que é onde podemos obter um benefício ao prever alguns resultados relacionados com os dados de preços.

Codificação de sistemas de negociação.
Por Justin Kuepper.
Como são criados sistemas de negociação automatizados?
Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.
Vantagens e desvantagens.
Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:
Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Sistemas de negociação.
Vídeos de ajuda relacionados.
O ProOrder é o módulo de negociação automática do ProRealTime. Os sistemas de negociação podem ser criados com ou sem programação e ser usados ​​com carteiras de negociação simuladas e reais.
Como criar facilmente um sistema de negociação sem programação.
Dica: Saiba como aproveitar os nossos avançados recursos de programação passo a passo:
Esta seção mostra como criar, fazer backtest e otimizar um exemplo de sistema comercial sem fazer qualquer programação.
Primeiro, clique no botão no canto superior direito de um gráfico, depois vá para a guia "Probacktest & amp; Comércio automático & quot; e clique em & quot; New & quot ;. A seguinte janela irá aparecer:
Nós somos por padrão em uma "Criação Assistida & quot; modo que permite que você crie sua estratégia sem ter que escrever uma única linha de código. Você também pode criar seu próprio código clicando no rótulo "Criação por programação" da janela exibida acima.
A "criação assistida" A janela é composta de vários botões (Compra, Vender, Curto, Sair) que permitem definir suas condições de compra e venda. Você pode definir paradas e alvos clicando nos botões correspondentes. Finalmente, "Gerar código" para gerar automaticamente o código para o seu backtest!
Exemplo: Deixe criar uma estratégia com base no índice de dinâmica estocástica. Primeiro mostramos uma média móvel simples sobre o preço e o indicador SMI.
Primeiro, clique no botão. Em seguida, clique em & quot; Backtesting & quot; no canto superior direito, clique em & quot; New & quot; e escolha o & quot; Buy & quot; para definir suas condições de compra. Finalmente, clique no gráfico SMI. A seguinte janela irá aparecer:
Selecione & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Over & quot; "Sinal 1"
Agora vamos adicionar outra condição clicando no botão "Adicionar condição". Nós clicamos nesse tempo no gráfico de preços. A seguinte janela irá aparecer:
Deixe agora definir como vender as posições de compra clicando em "Sell & quot; e depois no gráfico estocástico. Escolha & quot; Stoch momentum 1 & quot; & quot; Cross Under & quot; "Mude a média 1" e clique em & quot; OK & quot ;.
Em seguida, definimos os parâmetros ilustrados abaixo:
Para definir a estratégia de parada, clicamos em & quot; Stops & amp; Alvo " e escolhemos as configurações abaixo:
Clique no & quot; OK & quot; botão. O programa está pronto, você só precisa dar um nome ao seu backtest, como "Momento Estocástico" e clique em "Gerar código".
Para executar o backtest, clique em "ProBacktest my system". Um gráfico contendo a curva de equidade do backtest será exibido, bem como um relatório detalhado contendo informações de desempenho:
Você pode modificar o backtest para melhorar seus resultados. Clique no ícone de chave inglesa da curva de Equidade destacada em amarelo e depois em "Modificar ProBacktest":
Deixe criar uma variável em vez de um valor fixo para a média móvel. Para fazer isso, remova o número "150" do programa e escreve "número" em vez de. Em seguida, clique no botão "Adicionar" & quot; do campo "Parâmetros de otimização" e escolha as configurações abaixo:
Finalmente, clique no botão "ProBacktest my system". Depois de alguns segundos, você obtém um relatório de otimização que lhe dá os valores que dão os melhores resultados para o conjunto de dados históricos examinados.
Para continuar a melhorar o sistema, você pode tentar adicionar novas condições. Você também pode modificar o tipo de parada usada ou adicionar um objetivo de lucro.
Com a criação por programação, você pode aplicar funções muito mais sofisticadas usando nossa biblioteca de Funções a que pode acessar, clicando na função & quot; Inserir função & quot; botão como mostrado abaixo.
Uma janela aparece com todas as funções disponíveis com o módulo ProBacktest e o texto de ajuda correspondente. Ao clicar em "Adicionar", você pode inserir esta função no seu programa na localização do cursor do mouse.
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A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
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Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.
Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.
Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.
Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.
Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.
2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:
Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;
O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.
Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?
Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.
Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.
5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:
Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)
Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Criando sistemas de negociação
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O Guia final para criar sistemas de negociação no QuantShare.
Atualizado em 2014-06-14.
Este é o guia final para ajudá-lo a começar com backtesting e criar sistemas de negociação no QuantShare.
Deixe-nos criar o nosso primeiro sistema comercial.
- Clique em "Novo" no topo para criar um novo sistema de negociação.
- Tipo de sistema (longo, curto ou ambos)
- Símbolos (ações, ETFs, Futuros.)
- Período ou intervalo de tempo.
- Número máximo de posições.
- Datas de início / fim da simulação.
Sua primeira fórmula do sistema comercial.
O idioma QS é uma linguagem de programação fácil de usar que você pode usar para criar sistemas de negociação, gráficos e compósitos.
- Digite long quando o RSI de segurança (indicador de força relativa) se torna superior a 70:
O nome da função para criar o indicador de força relativa é "RSI". A forma mais simples dessa função aceita um parâmetro que é o período RSI.
Portanto, aqui é como o RSI torna-se superior a 70 deve ser traduzido para o idioma QS:
buy = cross (rsi (14), 70);
comprar = (alto == hhv (alto, 10));
comprar = fechar> ref (fechar, 1);
sell = close open AND volume> sma (volume, 5);
b = volume> sma (volume, 5);
- Enter longo quando aberto é maior do que o anterior da barra anterior quando fechar é maior do que a altura anterior da barra.
Traga-o em um gráfico:
buy = llv (close> close [1], 3);
comprar = fechar> fechar [1] e fechar [1]> fechar [2] e fechar [2]> fechar [3];
buy = istrue (close> ref (close, 1), 3);
- Abrir um gráfico (Visualizar -> Novo Gráfico)
- Clique com o botão direito no gráfico, em seguida, "Criar um novo painel"
- Clique com o botão direito do mouse nesse novo painel e selecione "Editar fórmula"
- Digite algo como:
parcela (comprar, "Comprar Test1", colorRed);
buy = istrue (close> ref (close, 1), 3);
parcela (comprar, "Comprar Test2", colorGreen);
Você pode alterar isso usando a seguinte função: "SetSimTiming".
SetSimTiming (_Sell, _Fechar, -1);
SetSimTiming (_Sell, _Open, 0);
Quando "Curto" é selecionado, seu sistema de negociação será capaz de títulos curtos (venda a descoberto)
Venda curta uma segurança se o seu desempenho de 5 barras for superior a 10% e cubra-o (recompense a segurança) se a sua média móvel de 5 barras cair abaixo da média móvel de 10 bar.
cover = sma (5) Auto-Manage Symbols ", verifique as trocas que deseja acompanhar, marque" Forçar a atualização de. ", então clique em" Salvar ".
Número máximo de posições.
Cada posição receberá cerca de 10% do capital total.
Se você definir o número de posições para 5, cada posição receberá cerca de 20% do capital total.
Período / intervalo de tempo do sistema comercial.
Se você precisar de um sistema comercial intra-dia, selecione um período de tempo intra-dia, como marcar, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora.
Para criar um intervalo de tempo de 1 minuto e 30 segundos, basta digitar: 90 (60s + 30s).
Se você deseja testar um sistema de negociação diário, certifique-se de ter baixado os dados do EOD para os símbolos referenciados pelo seu sistema de negociação.
Se você quiser testar um sistema comercial intra-dia, certifique-se de ter baixado dados intra-dia para os símbolos referenciados pelo seu sistema comercial.
No dia N, seu sistema comercial gera 5 sinais e seu portfólio pode levar apenas 3 posições.
Nesse caso, quais títulos serão comprados primeiro?
Mas você pode atualizar esse comportamento padrão classificando títulos com base em uma determinada fórmula.
Nesse caso, basta digitar:
Backtesting de um sistema de comércio.
Depois de salvar seu sistema, selecione-o no Gerenciador de simuladores (Análise -> Simulador) e clique em "Simular" ou "Teste de retorno". Quando terminar, você receberá um relatório detalhado sobre o desempenho do seu sistema comercial no passado.
Até agora, você deve ser capaz de criar e testar alguns sistemas de negociação básicos. Mas se você quiser criar estratégias mais avançadas e aprender mais sobre os poderosos recursos de teste do QuantShare, sugiro que você dê uma olhada nas seguintes postagens de blog:
Como mudar as regras de negociação no seu sistema de negociação de ações.
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Os instrumentos financeiros de negociação, incluindo o câmbio na margem, representam um alto nível de risco e não são adequados para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em instrumentos financeiros ou em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Criando sistemas de negociação
O desenvolvimento da crise financeira ao longo de 2008 e 2009 fez com que muitos investidores e gestores de fundos questionassem se as abordagens de investimento baseadas no crescimento tiveram seu dia. As abordagens baseadas em valores baseadas em análise fundamental ressurgiram novamente. Normalmente, esses modelos baseados em valores usam variáveis ​​fundamentais para decidir entre oportunidades de investimento. Em um trabalho anterior, Vanstone et al. estudou um conjunto de filtros publicados por Aby et al. durante o ponto-com crash de 2000 e posterior conseqüência, e testou e comparou esses filtros no mercado australiano. Os filtros Aby dependem de 4 variáveis ​​fundamentais diferentes e usam regras com valores de corte específicos para determinar quando entrar e sair de negociações. Esses valores de corte foram considerados muito restritivos para os mercados australianos. Este artigo utiliza uma metodologia de rede neural por parte da Vanstone e da Finnie para desenvolver um sistema de negociação de mercado com base nessas mesmas 4 variáveis ​​fundamentais e demonstra o importante papel que as redes neurais têm a desempenhar em ambientes complexos e ruidosos, como o fornecido pelo mercado de ações.
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